THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Essentials of Stochastic Processes

Tác giả: Richard Durrett
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This book is for a first course in stochastic processes taken by undergraduates or master’s students who have had a course in probability theory. It covers Markov chains in discrete and continuous time, Poisson processes, renewal processes, martingales, and mathematical finance. One can only learn a subject by seeing it in action, so there are a large number of examples and more than 300 carefully chosen exercises to deepen the reader’s understanding The book has undergone a thorough revision since the first edition. There are many new examples and problems with solutions that use the TI-83 to eliminate the tedious details of solving linear equations by hand. Some material that was too advanced for the level has been eliminated while the treatment of other topics useful for applications has been expanded. In addition, the ordering of topics has been improved. For example, the difficult subject of martingales is delayed until its usefulness can be seen in the treatment of mathematical finance.

Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Richard Durrett
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2012
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Markov Chains, Martingales, Mathematical Finance, Stochastic Processes

Từ khóa