THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

An Introduction to Markov Processes

Tác giả: Daniel W. Stroock
Loại tài liệu: Sách điện tử
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
This book provides a rigorous but elementary introduction to the theory of Markov Processes on a countable state space. It should be accessible to students with a solid undergraduate background in mathematics, including students from engineering, economics, physics, and biology. Topics covered are: Doeblin's theory, general ergodic properties, and continuous time processes. Applications are dispersed throughout the book. In addition, a whole chapter is devoted to reversible processes and the use of their associated Dirichlet forms to estimate the rate of convergence to equilibrium. These results are then applied to the analysis of the Metropolis (a.k.a simulated annealing) algorithm. The corrected and enlarged 2nd edition contains a new chapter in which the author develops computational methods for Markov chains on a finite state space. Most intriguing is the section with a new technique for computing stationary measures, which is applied to derivations of Wilson's algorithm and Kirchoff's formula for spanning trees in a connected graph.

Lưu ý: Muốn đọc được tài liệu độc giả cần có tài khoản truy cập, nếu chưa có tài khoản click  Đăng ký để đăng ký tài khoản.

Thông tin chi tiết

Dạng tài liệu: Bản điện tử
Tác giả: Daniel W. Stroock
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý:
Từ khóa: Markov chains, ergodic theory, reversible Markov chains

Từ khóa